巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比

显示全部楼层 · 发表于 2020-10-11 16:11:53

在做外汇这行有一些年头了，做外汇这么多年也经历过了太多，有赚钱带来的喜悦，也有爆仓的怨恨，几近绝望之后最终在EA上把这颗手动做单的心沉淀下来了，觉得手动做单还是很累，特别是对于我这类短线操作的策略。这个策略是经过10多年实战经验的基础上开发出来的，据历史统计看实盘跑了很久稳定月盈利20%多（下面分享一下我对自己的对冲套利的见解）
下图是我自己的实盘效果图：（此实盘长期更新，喜欢的朋友可以关注）

双币对冲套利系统原理图

要实现对冲套利交易，还必须满足以下必备条件：
1，两个品种具有高度相关性，比如期货套利中的，豆粕和豆油商品。
2，两个品种的涨跌趋势相似度要达到70%左右，下图“双货币k线缩放后叠加指标”，可以帮你统计和观察。
3，对冲下单的时候两个品种下单量要基本相当。

叠加指标（

双币叠加指标.zip (16.2 KB, 下载次数: 7) ）
下面具体给大家介绍下全自动双货币EA的开单原理
基本原理：当双货币价格差扩大的时候开双货币对对冲单，开完单如果价格差还在继续扩大加仓开对冲单。
平仓是当价格差缩小的时候，所有对冲单总盈利大于0就平仓。
具体如何开单？如何加仓？如何平仓原理？
价格差扩大开第一个对冲单，我们是怎么判断价格差扩大的呢？
我们引用了著名的“艾略特波浪理论“，来预测判断价格差是否扩大到了一个极高的点位，在这个高点来开单，首先：我们用了一个指标，画出2个商品价格差的zigzag双货币价差指标，如上图价格差zigzag指标：
zigzag双货币价差指标（

ZigZag双货币价差带均线指标.zip (12.65 KB, 下载次数: 9) ）
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：

开多gbpusd，空eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：

为了尽量防止做错方向套单，开单条件我还做了一个总体的控制，控制方法如下：
首先我获取最近的400根k线的价格差的一个最高价格差和一个最低价格差：
然后再把最高价格差和最低价格差做3等分。画出2根等分线：
价格从高往低分别为：
1.最高价格差
2.第一根等分线
3.第二根等分线
4.最低价格差
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单必须满足价格差大于第二根等分线。
开多gbpusd，空eurusd这组对冲单必须满足价格差小于第一根等分线。

如上图
1.我们开单的位置是选择3浪上跟X2相等高度的位置突破就开单，然后我们运用波浪理论预测出将来的高点X0大概在哪里。然后加仓就利用X0减开单价格的倍数距离
2.对冲单加仓间隔等于X0-X2的高度乘以一个比例参数，此参数在下面参数设置里有说明
3.平仓采用价格差均线指标金叉或死叉来平仓，并且一定要满足所有单总盈利大于0.
注意：上面的指标，可以使用在EURUSD和GBPUSD这2个货币对的对冲套利上，也可以使用在任何符合套利属性的2个货币对上如：黄金和白银。但是使用的时候有一条规则你记住，要把指标或者EA加载到价格较小的品种，比如：黄金和白银的话，要把指标或者EA加载到白银图表上，然后第二货币对参数写黄金。

巅峰对决.zip (61.92 KB, 下载次数: 10)