三角对冲套利-最新版三角套利，最安全的套利方式之一

显示全部楼层 · 发表于 2020-12-18 16:04:12

三角对冲套利---对冲套利最安全的方式之一，三角对冲我们来来回回研究快两年了，一直在都在改进中，经过了一年的修改，原版在新版的基础上盈利能力提升了，风险也会相应减少。

三角对冲赢利原理:简单理解就是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差，那么我们有机会实现无风险套利。

先举一个简单的例子：

为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？
答案是有的。以下是我们的套利步骤：

1.Yens 118/$

2.$1.81/pound

3.Yens 204/pound(这里Yens是日元，$代表美元，pound代表英镑)

以下是套利步骤：

1.先观察JPY/GBP实际交叉汇率：Yens 204/pound

2.计算JPY/GBP合成交叉汇率： = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。

3.假设我们有204日元，我们做以下三步交易：将204日元转化成1英镑,然后将1英镑转化成1.81美元，再将1.81美元转化成213.38日圆

4.我们获得了213.38 - 204 = 9.38日元的无风险收益。

注意：在这里我们要明白一个核心的概念：合成交叉汇率(Synthetic cross rate)和其价格的偏离，由于大部分的外汇对是基于美元的（比如GBPUSD,EURUSD)，我们把不是美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率（比如英镑对欧元，GBPEUR)。然而，基于对低流动性和市场冲击的考虑，很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对，他们会使用一种合成的方法：GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR。

由于GBP/USD 和USD/EUR有着很大的流通性，因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性，市场在大部分时间是有效的，因此合成价格应该等于市场价格。然而，市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。

三角对冲建议货币对：

EURUSD、GBPUSD、EURGBP;AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD

USDJPY、GBPUSD、GBPJPY；USDJPY、EURUSD、EURJPY；

USDCHF、GBPUSD、GBPCHF；AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD；

NZDUSD、GBPUSD、GBPNZD；AUDUSD、EURUSD、EURAUD；

NZDUSD、EURUSD、EURNZD；USDCAD、GBPUSD、GBPCAD；

建议加载周期：1小时

三角对冲策略的优点：

1、多币种对冲分散策略，风险分散；

2、资金回撤低，盈利稳定；

3、行情不相关，不用担心行情涨跌、震荡或单边。

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