交易系统设计过程有哪些步骤？

这里我们所说的系统设计，主要是指“决策模式”的设计，其中包括了分析、预测、决策等项内容。尽管决策模式是交易系统的核心部分，但决策模式决不等于就是交易系统。决策模式与资金管理等均是一个完整的交易系统不可分割的组成部分。
　　一般地，我们可以将具体的设计过程分为五个步骤：
　　（一）系统设计从“概念”开始。
　　这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。
　　比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，股票跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。
　　不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说，有三种主要的交易系统：
　　1、顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。
　　2、逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。
　　3、形态识别型。某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。
　　（二）将“概念”转换为一套客观的准则。
　　这是系统设计的一个重要步骤，它关系到我们设计的XM返佣交易系统是否客观，是否具备可操作性。目前，很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软件，这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作。
　　（三）根据历史图表对交易准则进行初步测试。
　　浏览历史图表，初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。
　　（四）用电脑进行正式测试。
　　目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果，得出统计结果。
　　正式测试时可以考虑以下因素：1、不同的参数组：比如不同的均线组合；2、不同的时间周期：日线、周线、月线，短期、中期等。
　　（五）对测试结果进行评估。
　　在测试完成后，我们需要对统计数字进行分析，在此基础上评价系统的效果。
　　评估时主要考虑以下几项指标：
　　1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。
　　2、数学期望。公式是：∑（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）。
　　注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。
　　3、最大单笔赢利及最大单笔损失。
　　说明：这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言，对于原有系统的改进和完善，情况有所不同，在此不再赘言。