什么是期现套利呢?在此之前须先了解什么是永续合约(期货合约). 什么是期货合约?期货合约就是预期某个商品未来价格的合约,来防止价格波动而导致生产者的亏损.所以期货市场的价格是与现货市场的不一样,直到交割日当天才会依照现货的价格来交割,然而在加密货币世界的期货合约是永续合约,也就是没有交割日,为了防止再没有交割日的状况下价格偏离,就引用了资金费率模式来防止价格的差异。公众号关注:自动炒币机器人CCR详解 资金费率永续合约可以做多或做空币价,但大部分的人都是做多居多,那既然大家都预期这个币价或上涨,就会导致永续合约的价格与现货的价格差太多,为了鼓励人们做空来平衡差异,就设下资金费率机制,做多的人在一定时间内付给做空的人.但不是做多的人永远都要付钱,是看当下多空之间哪一方占大多数,不过整体而言几乎都是做多的人占大多数,故做空的人就有利可图. 市场情绪 | 资金费率 | 做多的人>做空的人 | 做多的人付资金费率 | 做空的人>做多的人 | 做空的人付资金费率 | 什么是期现套利期现套利就是买做空的合约来赚取资金费率,可能有人问说那万一币价一直上涨做空合约不就会损失?期现套利会同时买入现货来冲掉做空合约的损失,这样在期货合约与现货之间赚取资金费率就是期现套利的意思. 期现套利的原理- 假设你买1000USDT的ADA期现套利,系统就会分成500元买现货、500元买做空合约(1倍杠杆).
- 假设资金费率为0.06%,那一天收取三次的资金费率收益就是500USDT*0.06%*3=0.9USDT.
- 假设资金费率维持不变,一年下来的收益为0.9USDT*365=328.5USDT.
- 年化收益就是328.5USDT/1000USDT=32%年化报酬率。
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期现套利的风险- 美元走弱的汇差风险
- 币价暴涨而爆仓,现货又无法即时卖出,之后又暴跌而造成的损失
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