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日内与现货联动性较强欧洲央行全面评估局势

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日内与现货联动性较强欧洲央行全面评估局势.
上证指数维持反弹,近四个交易日已从最低点的3327.81点上涨至3584.82点,涨幅7.7%,50ETF收于2.460,与上一交易日基本持平,期权方面,从收盘情况看,平值附近合约价格涨跌不明显,日内与现货联动性较强。

  具体而言,期权成交量昨日较前一个交易日有所下降,总成交263280张,持仓量有所增加,总持仓573972张,其中,认购合约与认沽合约总成交量分别为168447张和94833张,总持仓上认购合约也明显高于认沽,分别为346665张和227307张,基于成交量的认沽认购比为0.56(上一交易日为0.67),认购合约的大幅增仓及PCR的下降,说明市场对认购合约的交易热情增加,一定程度上反映出参与者对后市的乐观情绪在提高。

  从交易所公布的IVIX看,隐含波动率仍接近均值,这意味着当前激进做多或做空波动率的风险较高,12月合约的隐含波动率曲线结构中,认沽合约微笑形态明显,但认购中多份实值合约出现价格低于实值额,我们认为这与合约的参与度较低有关,理论上,合约间尽管存在一定的套利空间,但受限于流动性,利润也难以实现,若看多现货,可少量买入这些深度实值合约。

  近日,现货日内反复的幅度较大,这增加了期权短线操作的难度,特别对于单边卖出期权的投资者,难以把握后期风险,现货有企稳迹象,若前期持有认沽合约多单投机,可考虑止损,想抄底认沽合约的投资者需要注意的是,部分虚值合约尽管价格便宜,但已无操作意义,另外,当前市场流动性较早期已有提升,可适当尝试组合交易,二元期权学习网考虑到当前隐含波动率在均值附近徘徊,加之市场乐观情绪有所抬头,投资者可选择认购合约构造牛市差价组合。

  纽约交易时段盘中,欧元兑美元大幅上涨超过350点至1.0891,在欧洲央行宣布利率决议前,欧元兑美元曾跌至1.0527,创七个月新低,虽然,欧洲央行下调隔夜存款利率10个基点,但并未如市场预期扩大QE购买规模。

  根据市场此前预期,欧洲央行可能还会扩大资产购买规模,或者延长购债期限,路透社调查显示,经济学家们的共识预期是,除了降息外,欧洲央行还会把当前QE项目的每月购债规模从600亿欧元上调至750亿欧元,或是延长购债期限,或是二者同时推出,但欧洲央行仅仅是延长了购债期限,不过欧洲央行为扩大QE购买规模敞开了大门。

  德拉吉在欧洲央行举行的新闻发布会上宣布,将扩大QE计划下资产购买的范围,将购买地区,地方政府的债务,并将延长QE到2017年3月或更长,德拉吉强调欧洲央行有意愿,也能够采取一切政策工具,QE在规模,构成和到期时间方面是完全灵活的。

  德拉吉称,欧洲央行全面评估了局势,将重申审视货币政策宽松程度,QE将一直持续到通胀的调整与目标一致,欧洲央行采取行动以确保通胀升向2%,工作人员预估显示通胀率面临下行风险。

  德拉吉称,通胀持续低迷反映了外部环境恶化,地缘政治风险增加,经济复苏将受到新兴市场疲软影响。

  欧洲央行上调了2016年GDP预期至增长1.5%,之前料增1.4%,维持2017年GDP预期在增长1.7%不变,并上调2018年预期至增长1.9%,之前料增1.8%。

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